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要关闭小米手机的短信拦截设置，可以按照以下步骤操作。
1、打开小米手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到并点击“隐私保护”选项。
3、接着在隐私保护设置中选择“防护记录”。
4、在防护记录中，找到并点击“拦截”选项。
5、在拦截设置中，找到短信拦截功能。
6、关闭短信拦截开关即可完成关闭短信拦截设置的操作，如果还有其他拦截方式，比如桌面快捷方式等，也需要一并取消。
需要注意的是，不同版本的小米手机可能在操作细节上略有差异，如果遇到问题，建议查看手机的官方指导手册或在线搜索具体的操作方法，如果在操作过程中遇到任何困难或不确定的地方，建议咨询小米官方客服或专业人士的帮助。